----
пусть приращения цены актива или доходности нормально распределенные,
чтобы с этим не возиться, поступаем просто приращения +1 и -1
каждый актив начинается с цифры 1000
делаем 100 приращений активу
актив 1 получает приращения +1,+1....,+1,+1
актив 2 получает приращения +1,+1....,+1,-1
актив 3 получает приращения +1,+1....,-1,+1
актив 4 получает приращения +1,+1....,-1,-1
...
актив 2^100 получает приращения -1,-1....,-1,-1
-------
таким образом у нас имеется 2^100 разных активов
заметим, относительно горизонтальной прямой т.ч. цена актива=1000 т.е. P(t)=1000
каждая траектория цен актива будет иметь симметричную траекторию относительно прямой P(t)=1000
возникающие вопросы
1. смотрим может ли нам помочь ребалансировка
2. смотрим может ли нам помочь умная ребалансировка
/я опять забыл, что такое у вас умная ребалансировка )) пороюсь в предыдущем посте/
эксперимент можно провести мысленно, а можно численно, кому как удобнее, а можно мысленно, а потом проверить себя численно
upd
"Умная" ребалансировка ребалансирует только в одну сторону, от высоковолатильных инструментов к низковолатильным, но не наоборот. (c) nefedor
https://nefedor.livejournal.com/117430.html?thread=1778614#t1778614
ps коммент к посту
Русско-Японская ребалансировка
https://nefedor.livejournal.com/117658.html