deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

к вопросу о ребалансировках - 1

вот такой мысленный эксперимент
----
пусть приращения цены актива или доходности нормально распределенные,
чтобы с этим не возиться, поступаем просто приращения +1 и -1
каждый актив начинается с цифры 1000
делаем 100 приращений активу
актив 1 получает приращения +1,+1....,+1,+1
актив 2 получает приращения +1,+1....,+1,-1
актив 3 получает приращения +1,+1....,-1,+1
актив 4 получает приращения +1,+1....,-1,-1
...
актив 2^100 получает приращения -1,-1....,-1,-1
-------
таким образом у нас имеется 2^100 разных активов
заметим, относительно горизонтальной прямой т.ч. цена актива=1000 т.е. P(t)=1000
каждая траектория цен актива будет иметь симметричную траекторию относительно прямой P(t)=1000

возникающие вопросы
1. смотрим может ли нам помочь ребалансировка
2. смотрим может ли нам помочь умная ребалансировка

/я опять забыл, что такое у вас умная ребалансировка )) пороюсь в предыдущем посте/

эксперимент можно провести мысленно, а можно численно, кому как удобнее, а можно мысленно, а потом проверить себя численно

upd
"Умная" ребалансировка ребалансирует только в одну сторону, от высоковолатильных инструментов к низковолатильным, но не наоборот. (c) nefedor
https://nefedor.livejournal.com/117430.html?thread=1778614#t1778614

ps коммент к посту
Русско-Японская ребалансировка
https://nefedor.livejournal.com/117658.html
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 3 comments