deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Categories:

к вопросу об усредненных характеристиках

в том числе к предыдущему посту и раазговору, ну и не пропадать же хорошим картинкам, на которые иногда удобно делать ссылки

усредненные обобщенные характеристики хороши,
но как и любые усредненные характеристики они дают представление о среднем по больнице
ниже пример

==========
Среднее значение и волатильность стохастического процесса не полностью характеризуют основные особенности его динамики. Ниже на рисунке приведены несколько реализаций двух различных процессов:



Correl 2 process.png


Они имеют одинаковое среднее (центральная пунктирная линия) и волатильность — точечный "коридор", нарисованный вокруг среднего. Тем не менее хорошо видно, что характер этих процессов различный, и правый имеет менее "гладкую" динамику.

Поэтому важной характеристикой стохастического процесса является связь "прошлого" и "будущего". Определим автоковариацию

http://synset.com/wiki/index.php/Случайные_процессы

========= 

у меня был пост про декомпозию волатильности

О волатильности.

движение цены разное по характеру бывает
то, что называете движение, можно назвать волатильностью (изменчивость, сокращенно вола) в общем смысле
вола бывает разная
вола может образовываться на основе моментумов и на основе минрева
тренд на некотором таймфрейме можно назвать моментумом
и ваще определений трендов можно ввести много, впрочем это нормально
моментум и минрев тоже бывает разный
волу надо декомпозировать тоже )) многое что надо декомпозировать, например, декомпозиция систем http://deep-econom.livejournal.com/15553.html
и ваще интеллект, это умение проводить тонкие различия/классификации

http://deep-econom.livejournal.com/21976.html

===

для различения таких процессов народ пытался считать коэффициент Херста, Дубовиков и Старченко индекс вариации, защищено много чего и написана куча статей

а можно ввести самопальную простую  метрику и вполне удобно пользоваться, я называл ее зазубренность

Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 2 comments