в том числе к предыдущему посту и раазговору, ну и не пропадать же хорошим картинкам, на которые иногда удобно делать ссылки
усредненные обобщенные характеристики хороши,
но как и любые усредненные характеристики они дают представление о среднем по больнице
ниже пример
========== Среднее значение
и волатильность
стохастического процесса не полностью характеризуют основные особенности его динамики. Ниже на рисунке приведены несколько реализаций двух различных процессов:
Они имеют одинаковое среднее (центральная пунктирная линия) и волатильность — точечный "коридор", нарисованный вокруг среднего. Тем не менее хорошо видно, что характер этих процессов различный, и правый имеет менее "гладкую" динамику.
Поэтому важной характеристикой стохастического процесса является связь "прошлого" и "будущего". Определим автоковариацию
http://synset.com/wiki/index.php/Случайные_процессы
=========
у меня был пост про декомпозию волатильности
О волатильности.
движение цены разное по характеру бывает
то, что называете движение, можно назвать волатильностью (изменчивость, сокращенно вола) в общем смысле
вола бывает разная
вола может образовываться на основе моментумов и на основе минрева
тренд на некотором таймфрейме можно назвать моментумом
и ваще определений трендов можно ввести много, впрочем это нормально
моментум и минрев тоже бывает разный
волу надо декомпозировать тоже )) многое что надо декомпозировать, например, декомпозиция систем http://deep-econom.livejournal.com/15553.html
и ваще интеллект, это умение проводить тонкие различия/классификации
http://deep-econom.livejournal.com/21976.html
===
для различения таких процессов народ пытался считать коэффициент Херста, Дубовиков и Старченко индекс вариации, защищено много чего и написана куча статей
а можно ввести самопальную простую метрику и вполне удобно пользоваться, я называл ее зазубренность