deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

Трейдинг, стопы - 2

Стопы от Kent-а
Ну и еще нисколько не считаю плохим если стопы больше тейкпрофитов.
Типа в МТС строительстве можно все окромя переоптимизации

Стопы от Kent-а


Стопы от Kent:
Выходы:
If StpTrail > 0 Then SetDollarTrailing(StpTrail); обычный трейл – размер в пунктах или в долларах
If StpLoss > 0 Then SetStopLoss(StpLoss); обычный стоп
If StpProfit > 0 Then SetProfitTarget(StpProfit); обычный тейкпрофит
If StpBreakEven > 0 Then SetBreakEven (StpBreakEven); обычный стоп в безубыток при достижении прибыли в размере StpBreakEven

SetPercentTrailing(MinProfitTrailPerc, IFF(MinProfitTrailPerc > 50, StpTrailPerc, 80));
Процентный трейл… т.е. при достижении прибыли в размере MinProfitTrailPerc
Устанавливаем что наши потери не могут быть больше чем величина StpTrailPerc в процентах т.е.
После достижениия профита скажем 3 фигуры выходить при потерях больше 20%

Это тоже выходы «ступенчатые» в принципе этакий ступенчатый трейл:
If MarketPosition = 1 and MaxPositionProfit > xMinProfit and xMinProfit > 0
Then ExitLong next bar at EntryPrice + ( xStpMinProfit Point) Stop;
If MarketPosition =-1 and MaxPositionProfit > xMinProfit and xMinProfit > 0
Then ExitShort next bar at EntryPrice - ( xStpMinProfit Point) Stop;

При достижении профита в размере xMinProfit (к примеру в 2 фигуры) мы ставим стоп такой чтобы фиксировать прибыль не меньшую чем xStpMinProfit (к примеру 50пунктов)
Далее при достижении второго уровня прибыли (к примеру 5 фигур) ) мы ставим стоп такой чтобы фиксировать прибыль не меньшую чем к примеру 3 фигуры

Ваще говоря таких ступенек может быть много…. Я обычно использую 2 ступеньки
Такую ступенчатую концепцию можно применить и к стопам-лоссам


======================================
Также порой хорошо работает динамический ступенчатый «moving stop»
Типа тянем свой ордер из убытка за очередным пиком кривой капитала (или что тоже самое за очередным хаем цены при лонге) но тянуть можно либо в процентах либо в фиксированных пунктах
Фактически получается нечто похожее на подтяжку стопов по крест-нулям
Типа цена превысили на 50пунктов предыдущий пик подтянули стоп на Х% или на Х пунктов скачком

Порой использую закрытия позы:
- по числу профитных закрытий баров (последовательных или необязательно)
- по числу убыточных закрытий (последовательных или необязательно)
- по числу баров нахождения в позе / тайм-стоп, стоп по времени или по неактивности/
- «moving stop» при лонге можно тянуть за хаями, за локальными лоу, за серединой диапазона, за ЕМА , за крестонулями и т.д. принципиально 2 вещи: он может двигаться только вверх при лонге
Стоп - сохранение полученной прибыли
Стоп – Максимальный убыток Х%.
Стоп – Максимальный убыток Х% за N дней.

Ну и еще нисколько не считаю плохим если стопы больше тейкпрофитов.
Типа в МТС строительстве можно все окромя переоптимизации
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments