deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

От чего зависит фин результат использования фьючерса

От чего зависит фин результат использования фьючерса
S0=Spot(t0)
S1=Spot(t1)
F0=Futures(t0)
F1=Futures(t1)
d=delta=F0-S0
S0+d=F0
S1=F1  так устроен рынок в момент t1
FinResult=(фин.рез. от изменения цены спот) - (фин.рез. от изменения цены на фьюч)
FinResult= (S1-S0) - (F1-F0)
подставляем вместо F1 величину S1
подставляем вместо F0 величину (S0+d)
FinResult= (S1-S0) - ( S1- (S0+d) )
FinResult= (S1 - S0) - (S1- S0 -d) = d
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments