deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

Трейдинг, стопы - 5

-----------------------
Определение эффективности выходов Bruce Babcock
http://club.investo.ru/viewtopic.php?t=78542

статьи Bruce Babcock имеет смысл прочитать все
старое это все, но для начального понимания норм
-----------------------------------
статья журнальная
Как правильно поставить стоп-лосс Михаил Королюк, Владимир Ходук
http://forex2.info/Kak_pravilno_postavit_stop-loss
тут лежит pdf в архиве
------------------------

Tushar S. Chande /Тушар Ченд/ Учёный, изобретатель, автор книг, многочисленных журнальных статей, трейдер. За инженерные разработки получил девять патентов США. В 1990-х гг. предложил трейдерам адаптивные индикаторы VIDYA, Adaptive Stochastic Oscillator, Aroon. Вместе с Stanley Kroll разработал индикатор StochRSI и Dynamic Momentum Index.

"Умные стопы". Tushar S. Chande
Умение правильно устанавливать стопы это настоящее искусство. Оно одинаково важно и когда вы торгуете одним контрактом, и когда их у вас тысяча. Важно установить стоп так, чтобы иметь возможность участвовать в длительном движении рынка, а не быть выброшенным с него рыночной волатильностью. Индикатор переменной динамичной средней (VIDYA) может быть использован для размещения трейлинг-стопов, которые адаптированы к волатильности рынка. Использование стопов вместе с VIDYA дает хороший инструмент, который с одной стороны чувствителен к изменениям цены, а с другой, достаточно гибок, для того, чтобы соответствовать вашим потребностям.
http://club.investo.ru/viewtopic.php?p=110063

к сожалению тут без картинок, гуглите самостоятельно, найдете

----------------------
Dave Landry Миф о жестких рыночных стопах
Во множестве работ по теории трейдинга жесткие стопы рассматриваются как один из самых эффективных способов контроля за рисками. Об этом говорят либо прямо, рекомендуя вам рисковать только небольшим фиксированным капиталом на сделку, либо косвенно, советую "контролировать ваши убытки", "быстро ликвидировать убыточные позиции" и так далее. Однако правда заключается в том, что во многих случаях жесткие стопы могут на самом деле увеличивать ваши убытки.

Данная статья предназначена для свинг-трейдеров (имеются в виду трейдеры, которые торгуют на разворотах, удерживая позиции от 2 до 7 дней). Мы попробуем разобраться, почему жесткие стопы часто не работают, а также ответим на вопрос, как корректировать стопы, чтобы приспособиться к рыночным флуктуациям и как компенсировать растущий при этом риск. Наконец, мы обратим внимание на те случаи, когда жесткие стопы действительно полезно использовать.
http://www.virtuosclub.ru/prof/upr/mif-o-zhestkih-stopah
------------------

(перевод) Стот-лосс приказы обычно используются чтобы уменьшить риск на финансовом рынке. Но это - не законченная история. Чтобы понимать, как можно возможно получать прибыль с правильным размещением стоп-лосс приказа, давайте рассмотрим модель скачка поведения логарифмического ценового приращения
C(t) = log(P(t+1)/P(t))

C(t) = alpha + g(t) + z(t)*J(t)

где альфа постоянная (тренд), g (t) - гауссовский шум со средним нуль и некоторой маленькой дисперисией sigma, J (t) - "СКАЧЕК" с большой (возможно бесконечной) дисперсией и неизвестным (негауссовским) но почти симметрическим распределением. z (t) - 1 с вероятностью p, и 0 с (1-p), где p - несколько близко к нулю.

В этой модели J (t) описывает внезапные ценовые скачки из-за различных факторов (например, пришедшие новости, непредсказуемые события, рыночные игры, настроения инвесторов, и т.д.). Z (t) - (включить/ выключают) "скачек", который является обычно равным нулю (ценовые скачки редки). Когда нет никаких ценовых скачков (z=0), цена управляется простым броуновским движения g(t).

Правильное размещение стоп-лосс приказа должно удовлетворять следующим требованиям:
1) Он не должен быть достигнут за счет броуновское движения g(t), то есть delta_stop_loss - значительно больше чем sigma.
2) Оно должен ограничить потери из-за ценовых скачков, то есть delta_stop_loss - знаменательно меньше чем ожидаемые скачки. Мы предполагаем, что акции достаточно ликвидны и нет никакого проскальзования.

Если мы успешны в осуществлении требований 1-2, мы получаем прибыль из-за ценовых скачков, даже если нет никакой тенденции (альфа =0).
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/152.html
---------------------


ps перед тем как гуглить статьи по форексу и по трейдингу поставьте что-либо антивирусное хорошее, а то понахваете эксплойтов и троянов )
например поставьте это Malwarebytes Premium
https://ru.malwarebytes.com/
на 2-4 недели многие продукты бесплатно
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 5 comments