deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Трейдинг, стопы - 8

Как понять, есть ли преимущество у МТС?
для этого надо посмотреть на мат.ожидания, а именно следует сравнить параметры реальной мтс с параметрами мтс принимающей решения на случайном блуждании.

------------
определения
Классическое определение результата одной сделки в серии сделок это есть математическое ожидание.

Мат.ожидание трейда/сделки:
<МО_сделки>=<Величина_ТейкПрофита> * <Вероятность_ТейкПрофита> – <Величина_СтопЛосса> * <Вероятность_СтопЛосса> - [транзакционные расходы]

<МО_сделки>=Величина_ТП * Вероятность_ТП – Величина_СЛ * Вероятность_СЛ - [транзакционные расходы]

p=<Вероятность_ТейкПрофита>
TP=<Величина_ТейкПрофита>
q=<Вероятность_СтопЛосса>
SL=<Величина_СтопЛосса>
kom=комиссии=[транзакционные расходы]

MO= p*TP - q*SL - kom
----------

Как понять, есть ли преимущество у МТС?
для этого надо посмотреть на мат.ожидания, а именно следует сравнить параметры реальной мтс с параметрами мтс принимающей решения на случайном блуждании.

Пусть МТС имеет нулевое мат.ожидание, т.е. не приносит ни убытка, ни прибыли, комиссии =0 для упрощения.

тогда
MO= p*TP - q*SL = 0

Т.е. p*TP -q*SL=0, где p+q=1
p*TP -q*SL= p*TP –(1-p)*SL= p*TP –SL + p*SL= p*(TP+SL)-SL=0
тогда p*(TP+SL)=SL тогда
p= SL/(TP+SL) – вероятность прибыльной сделки
%p=p*100% процент прибыльных сделок
Аналогично для q, расписывать не буду.
q= TP/(TP+SL) – вероятность убыточной сделки
%q=q*100% процент убыточных сделок

На основании вышеизложенного, мы в состоянии по величине стопа и тейкпрофита вычислять вероятности прибыльных и убыточных сделок для случайного блуждания и входов по монетке.

Если стопов и тейкпрофитов нет, то вместо них можно брать средний профит и средний лосс соответственно, и вычислять проценты по тем же формулам.

заключение:
если мтс имеет параметры TP, SL то на случайном блуждании вероятности профитной сделики и убыточной будут следующими:
p= SL/(TP+SL) – вероятность прибыльной сделки
q= TP/(TP+SL) – вероятность убыточной сделки

Для случайного блуждания без сноса это будет выполняться.
Посчитали вероятности по реальным сделкам (или по тестам) вышеуказанным способом и пусть реальные показатели близки к наши расчетным, мы обязаны предположить, что преимущества у системы нет.
----------------------------------------

Вычислить =%PR - процент профитных сделок при фиксированных TakeProfit = TP и StopLoss = SL можно по формуле:
%PR = (1 - TP/(TP+SL))*100%
С учетом спреда Sp формула
%PR = (1 - (TP-Sp)/(TP+SL))*100%

Соотношение тейк профита и стоп-лосса и их влияние на процент профитных сделок и процент лосей.

Если считать TP=k*SL, т.е. k= TP/SL, то
%PR = (1 - k*SL/(k+1)*SL)*100% = (1 - k/(k+1))*100%= 100%/(1+k)
%PR=100% / (1+k)

%PR=100% / (1+ TP/SL)

Например, при TP/SL=2 (тейкпрофит больше стоплосса в 2 раза)
%PR = 100%/(1+2) =33,3%

Например, при TP/SL=1/2 (тейкпрофит меньше стоплосса в 2 раза)
%PR = 100%/(1+0.5) =66,6%

Например, при TP/SL=1/3 (тейкпрофит меньше стоплосса в 3 раза)
%PR = 100%/(1+0.333) =75%

Например, при TP/SL = 20п/200п = 0,1
%PR = 100%/(1+0,1)= 91% профитных сделок.

И еще, если ваша торговля дает результаты Percent_profitable > %PR , значит ваша системка хороша, если хуже, то лучше входить по монетке
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments