deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

Трейдинг, фрактальность, Херст, Петерс, индекс вариации

эпиграф:
Мораль: Нельзя использовать математические методы, не понимая их сущности!
https://deep-econom.livejournal.com/191602.html

навеяно

Теория хаоса в трейдинге, игрушечная и настоящая. Часть II: Настоящая
https://timing-solution.livejournal.com/54219.html

Индекс вариации от Дубовикова и Старченко получше будет по многим причинам
а лучше и их индексом не пользоваться

timing_solution: И чем же эти безвестные ученые лучше Херста, всемирно признанного авторитета и основоположника теории Хаоса? :)

следует также обратить внимание на вариативность показателя херста на коротких выборках
а также ответить на вопрос: а что собственно говоря мы исследуем и зачем оно нам надо?
как только ответим на эти вопросы, сразу необходимость в херсте отпадет

---
На примере цен акций, входящих в индекс Доу Джонса, показано, что минимальный масштаб, необходимый для определения индекса фрактальности с приемлемой точностью,
на два порядка меньше чем соответствующий масштаб для определения показателя Херста H.
www.mirkin.ru/_docs/dubov.pdf
М.М. Дубовиков, Н.В. Старченко
ЭКОНОФИЗИКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
---

Показано, что показатель Херста нетривиально зависит от длины временного ряда, а также от свойств временного множества на котором отображен изучаемый временной ряд.
Дано объяснение, почему значения показателя Херста природных процессов группируются вблизи значений 0, 72 ÷ 0, 73.

4. Проведенные исследования показывают: а) сложную немонотонную за-
висимость показателя Х¨ерста от длины временного ряда; б) зависимость пока-
зателя Х¨ерста от численного значения промежутков между измерениями двух
последовательных величин ряда.

Полученные результаты позволяют сделать также вывод, что при анали-
зе фрактальных свойств временных рядов необходимо сравнивать показатели
Х¨ерста для рядов, имеющих одинаковую длину и отображенных на одинаковых
временных множествах.

http://mi.mathnet.ru/sjim394
Показатель Хёрста и его скрытые свойства
Ю. А. Калуш, В. М. Логинов
------

Выявление долгосрочной зависимости изменения курса доллара на основе R/S-анализа
http://baguzin.ru/wp/vyyavlenie-dolgosrochnoj-zavisimosti/
-----
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 2 comments