November 26th, 2016

О пользе OOS, 2*OOS

Лучший момент в жизни трейдера - нашел грааль, но ещё не проверил на OOS.

Конспект беседы.

"И как вы определяете, что данная конкретная система не является подгонкой под историю?
Как вы отобрали свои текущие системы для того, чтобы ставить их на реал?
По каким критериям их отбирали? И почему вы в них были настолько уверены, чтобы доверить им свои деньги?"

0. перестать курвафиттить, начать изучать рынок
1. двойной OOS. (Out-Of-Sample)
2. методика правильного построения системы.
3. от 200-300 сделок в тесте.
4. читаем форумы http://forex.kbpauk.ru/
http://blog.quantquant.com/
http://quantquant.com/

Отвечу кратко.
1. OOS позволяет значительно снизить вероятность курвафиттинга.
2. Я не знаю ни одного грамотного трейдера, который бы отвергал OOS. Читайте ссылки, которые дал.

OOS в моем понимании.
Тестируем и ищем системы оптимизируем в период с года g1=2000г по год g2=2010г.
OOS в данном случае возьмем с g3=2011г по год g4=2014г.
Даты условны в примере, g1<g2<=g3<g4. Для систем, которые нашли на периоде (g1,g2) далее проводим проверку на периоде (g3,g4), если на (g3,g4) система плохо себя вела, то бракуем. По сути OOS попытка имитировать работу системы в реале.
Collapse )