March 27th, 2017

Спирин fintraining

ахахааа.... Забанил меня Спирин ( fintraining  http://fintraining.livejournal.com/ )
за комментарии к своей статье  ))))

ну как же, удобно, чтобы никто не перечил, в очередной раз

"сложно заставить человека что-то понять, если его доход зависит от непонимания"

статья

Про алготрейдинг и про вечный двигатель

Collapse )

Портфели, предсказуемость, эффективность/неэффективность

1.  Эти две находки являются свидетельствами неэффективности рынков. Они создают большие сомнения в корректности использования всех классических критериев риска современной портфельной теории – волатильности и коэффициента бета.

2. Известна масса эмпирических фактов о временной и пространственной (кросс-секционной) предсказуемости рынков акций. Число обнаруженных факторов предсказуемости рынков акций уже измеряется несколькими сот- нями и продолжает расти. На персональной странице Кэмпбела Харви (faculty.fuqua.duke. edu/~charvey/Factor-List.xlsx) в поддержку статьи содержится список работ и каталогизация факторов, превышающая 400 шт.

https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Factor-List.xlsx

Collapse )