September 26th, 2017

Теория лимитов. О лимитирующих факторах произвольных систем.

Такой теории нет, но как обычно, многие элементы есть в разных прикладных областях. Я немного додумал и сложил пазл. )

В целом все это очевидно, долго расписывать не буду. Теория лимитов была измышлена мной в смутном виде достаточно давно и полуинтуитивно применял ее на практике.

В целом для математики это вещь обычная, многокритериальная оптимизация при некоторых ограничениях на область определения и область допустимых решений.
Иными словами у нас есть несколько критериев того, что такое хорошо и что такое плохо, и требуется использовать имеющиеся ресурсы так, чтобы добиться наилучших результатов.

"Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха — один из фундаментальных законов в экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения." Вики.
"Закон толерантности Шелфорда — закон, согласно которому существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме. Дополняет закон минимума Либиха, где речь лишь о минимуме." Вики.

Простым языком, если наиболее дефицитный фактор в почве азот, то остальные факторы неважны пока мы не восполнили дефицит азота. Типа прочность цепи определяется самым слабым звеном.

С тех пор про эти вещи стали понимать гораздо больше, но исторически они первые поняли эти вещи.

Любую систему можно рассматривать как точку в многомерном пространстве параметров системы, которые описывают систему и не являются зависимыми. Говорят, что это многомерное пространство признаков/параметров системы. Динамика системы в данном случае будет изображаться последовательность точек в том же пространстве, по сути это траектория системы в многомерном пространстве изменения параметров. Это пространство параметров.

Оказывается, чтобы динамическая система нормально функционировала в своем обычном, параметры должны быть каждый в своем диапазоне возможных изменений.
В итоге наибольшее влияние на систему будет оказывать самый дефицитный или самый избыточный фактор, т.е. наиболее отклоняющийся в ту или иную сторону от зоны комфортного функционирования системы.

Чтобы вернуть систему в нормальный режим функционирования, требуется либо осуществить перестройку структуры системы, т.е. произвести адаптацию структуры, либо вернуть параметр в комфортную область.

По сути любую систему всегда будут лимитировать какие-то параметры/факторы.
В случае преодоления дефицита фактора, система получает дополнительные ресурсы которые сдерживали рост/развитие/функционирование системы и система получает импульс роста/эволюции. Однако, всегда найдется наиболее дефицитный фактор, тогда он становится лимитирующим и так далее, пока все лимитирующие факторы не будут преодолены. В этом случае уже систему невозможно улучшить с помощью преодоления лимитов. Если мы желаем далее улучшать, то требуется менять структуру системы, при решении этой задачи будут свои лимитирующие факторы.

Все параметры в области своих обычных изменений варьируют с минимальными корреляциями, когда параметры начинают сильно отклоняться, то начинают проявляться корреляции, возникает "адаптационное давление", если силы связь обратной связи хватило, то все приходит в норму, если не хватило, то все идет в разнос.
В трейдинге это флэт/минреверс и импульс/моментум соответственно.

Вообще все в жизни определяется лимитами/ограничениями. Манименеджмент, рискменеджмент, деньги на счету в банке, количество времени, ограничение сессии по времени, лимиты банков по видам операций, лимиты манагерам в рамках их компетенций, лимты стоимости решений тех или иных вопросов, залоговый лимит, кредитный лимит, банковская система лимитов внутри банков, дневные лимиты, недельные лимиты, месячные лимиты, лимиты на корсчетах и прочее и прочее.
Все импульсы и экстремумы на графиках цен, это превышение/истощение чьих-то лимитов.

Можно ли отслеживать лимиты в трейдинге? Сложно, но можно, например меняются корреляции, экстремумы как признаки лимитов и т.п.
Наличие лимитов это один из фундаментальных факторов наличия неэффективности на рынке, другой фактор - асимметрия информации я ранее разбирал неоднократно.

Таким образом имеется два фундаментальных фактора наличия рыночных неэффективностей:
1. асимметричность информации.
2. наличие лимитов.

Таких факторов конечно же еще много, но пожалуй эти наиболее фундаментальные.

концепция невидимой руки )

если существует невидимая рука рынка, то почему бы не существовать и заговорам/сговорам с обобщением до теории заговоров )
назовем это явление невидимая рука теории игр и самоорганизации
может надо назвать невидимая рука Парето ))

эта невидимая рука теории игр и самоорганизации и создает заговоры и сговоры, и приводит к разным формам созидания консенсусов и общих подводных течений социальной среды формальным и неформальным, распределенным и жестким, явным и неявным видам и формам достижения консенсусов и согласованных действий, невидимая рука толкает к парето-оптимальности, к парето-предпочтению, считайте к парето-сговорам ), нащупывает доминирующие стратегии, хотят того участники или не хотят, если участники начинают уклоняться от доминирующих стратегий, то они начинают проигрывать

ОБЩЕЕ КОНКУРЕНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ И ПАРЕТО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

это классика
Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика

то, что я писал в предыдущих постах есть неформальное приложение классических теорий

16.1. ПАРЕТО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ
16.1.1. ПАРЕТО-ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ, ПАРЕТО-НЕСРАВНИМОСТЬ,
ПАРЕТО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
16.1.2. ОБЩЕЕ КОНКУРЕНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ И ПАРЕТО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Понятие Парето-оптимальности полезно расчленить на ряд составляющих, или, иначе говоря, установить необходимые условия (признаки) Парето-оптимального состояния экономики. Их три: эффективность в распределении благ между потребителями (эффективность в обмене), эффективность в производстве и эффективность в структуре выпуска продукции.
Состояние экономики называется Парето-эффективным в распределении благ между потребителями, если невозможно перераспределить блага таким образом, чтобы благосостояние хотя бы одного из потребителей увеличилось без уменьшения благосостояния других. Состояние экономики называют Парето-эффективным в производстве, если невозможно увеличить производство одного или нескольких продуктов, не сокращая производства других. (Названные условия Парето-эффективности симметричны с той лишь разницей, что в первом случае общие объемы потребительских благ предполагаются заданными, фиксированными, тогда как во втором они предполагаются меняющимися в зависимости от распределения факторов производства между выпусками различных благ, табл. 16.1). Наконец, структура выпуска благ является Парето-эффективной, если невозможно увеличить благосостояние хотя бы одного индивида, не уменьшая благосостояния других, путем изменения структуры (комбинации) выпускаемых благ. Это условие требует, как мы знаем из раздела 15.2, равенства предельной нормы продуктовой трансформации предельным нормам замены благ обоих потребителей. И все три эти условия выполняются в условиях совершенной конкуренции, причем не только для двух потребителей или двух предприятий, но и для сколь угодно большого их числа.
http://microeconomica.economicus.ru/index1.php?file=16_1