April 12th, 2018

системный трейдинг

системный трейдинг основан на создании и эксплуатации механических торговых систем (МТС)
фундаментом мтс (механическая торговая система) является закономерность
видов закономерностей может быть много: фундаментальные, поведенческие, статистические, иные...
главная идея: временной ценовой ряд (финансовый инструмент) это не абстрактный набор цифр, это следствие реальных закономерностей, это следствие реальных потоков денег, большие деньги оказывают большое влияние
следовательно, для нахождения торговой стратегии требуется находить связи с реальностью, находить следы реальности в ценовом ряде
в идеале требуется понимать какими причинами вызвана эта рыночная неэффективность, чьи деньги мы забираем и почему, каким образом возникает эта неэффективность
следует искать предективные данные и реально работающие методы
залогом работающей мтс является не только закономерность, но и правильная методика тестирования
все тестируем, критерий истины правильно проведенный тест
методику проведения тестов надо вырабатывать
достаточно широко распространный метод это поиск паттернов
паттерны это регулярность