April 29th, 2018

гнилая интеллигенция

Левенчук ailev с пенсией окончательно похоже крышей поехал )
ведет себя как малый ребенок у которого отобрали планшет, в данном случае телеграм

Фанатики на ядерной кнопке
https://ailev.livejournal.com/1424441.html

потрясает наивность взглядов, а ведь человек пытается преподавать "системное мышление", но почемуто это системное мышление не может применить в конкретной ситуации, не может проанализировать ситуацию
почему бы ему не составить список стейкхолдеров/интересантов, взглянуть на все надсистемно и в целом, с точки зрения любимых им холонов? )
увы...
Collapse )

Минимальное число сделок

Как определить желательное минимальное число сделок в тесте мтс?
---
Хорошо ведет себя такое правило:
МЧС=<Минимальное число сделок> = 25/(P*Q)
где P=<Вероятность Профитной сделки> , Q=<Вероятность Лосевой сделки>
Примеры:
P=0.5 Q=0.5 => МЧС=25/(0.5*0.5)= 100
P=0.6 Q=0.4 => МЧС=25/(0.6*0.4)= 104
P=0.7 Q=0.3 => МЧС=25/(0.7*0.3)= 119
P=0.8 Q=0.2 => МЧС=25/(0.8*0.2)= 156
P=0.9 Q=0.1 => МЧС=25/(0.9*0.1)= 278
----
это эмпирическое правило, оно основано на соображениях статистики, но твердого обоснования не дам, его нет у меня
естественно, что правило можно модифицировать в нужную вам сторону, если посчитаете полезным
ну типа должно быть 5 диапазонов результатов сделок и желательно, чтобы в каждый диапазон попало по 5 результатов (если бы результаты были равномерно распределены на весь диапазон)

Трейдинг, стопы - 9

мат.ожидание длины серии лоссов (неудачных сделок)

задача: есть система с такими параметрами
p=<Вероятность_ТейкПрофита>
q=<Вероятность_СтопЛосса>

мы сделали по системе N сделок, получили некую последовательность выигрышей и проигрышей
естественно будут порой встречаться серии убыточных сделок(лоссов, лосей)
вопрос как оценить ситуацию, обычное ли встретилось количество лосей или сверхнормативное, может в какойто момент система сломалась? а может нет?

для этого требуется оценить МО (мат.ожидание) длины серии лоссов
в идеале требуется научиться оценивать Maximum Drawdown (MDD, maxdrawdown)
сегодня мы возьмем задачу попроще, оценить МО длины серии лоссов

Collapse )