deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

трейдинг, важность идеи правильной классификации

трейдинг, важность идеи правильной классификации
замечательный пример демонстрирующий важность идеи

--------
статья at6
Вес 5-ти самых крупных по капитализации акций в индексе S&P500 и 250-ти самых мелких.
Из разряда интересных картинок. Черным - вес в индексе S&P500 5-ти самых крупных по капитализации компаний. Синим - вес половины(т.е. 250-ти) самых мелких компаний в этом же индексе:



Как видно, по состоянию на июнь 2018 года эти веса практически одинаковы. Еще видно, что в 1970-х годах доля пяти крупнейших по капитализации компаний в S&P500 была гораздо выше. Это всё к вопросу о колоссальном росте компаний FAANG(aka Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), которые якобы "вытеснили" своим весом из индекса все остальные компании. На первый взгляд, ничего такого особенного пока не видно, всё в рамках исторических норм...
https://at6.livejournal.com/21093.html
------------

я давно довольно привожу стандартный пример
генерирую ряд случайных блужданий таким образом:
если запрос на котировку пришел
- в четную микросекунду, то записываем в ряд 1
- в нечетную микросекунду, то записываем в ряд 0

и даем ряд исследователю вместе с таймстампом, но без последнего знака микросекунд
по сути будет невозможно определить закономерность

однако, при наличии информации о микросекундах и выдвижении правильной гипотезы, элементарно ряд становится детерминированным и создать профитную стратегию как два пальца об асфальт

и сразу несколько выводов получается:
1. временной ряд может казаться случайным блужданием, но быть наполненным закономерностями
2. какова классификация, таков и результат
3. нонпрайсдата (неценовые данные) могут быть весьма важны
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 2 comments