deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Categories:

Мультиряд - множественный временной ряд.

Мультиряд - множественный временной ряд.

Использование объема временного ряда обычное дело.Таким образом, анализируется ряд цены и ряд объемов, фактически два связанных. На основе объема и цены вычисляются различные индикаторы и распознаются паттерны.
Также часто совместно анализируется время наступления событий (прайс экшен) и их периодичность, что среди трейдеров носит название  периодичность или сезонность, сезонность может быть разная, внутридневная, внутричасовая, внутринедельная, внутримесячная и т.д.
Все знают метод скользящего окна, например, скользящая средняя и иные индикаторы, расчитаны на скользящем окне. Часто используется сдвиг ряда относительно себя и поиск корреляций - автокорреляция. Также широко известны попытки использовать данные вне исследуеммого ценового ряда, например фундаментальный анализ.
Объединяем все вышесказанное и называем мультиряд или множественный временной ряд.
Суть такая, есть несколько рядов чисел, которые синхронизированы с помощью астрономического времени, вот с ними и работаем, добавляем туда любые данные (нон прайс дата), также туда добавляем сдвиги рядов относительно себя, также добавляем туда произвольные расчетные характеристики (индикаторы типа скользящие средние, моментумы и любые прочие основанные на одном ряде или нескольких)
Итак, мы ввели понятие мультиряд. Вот с ним и работаем. ))

ps
===
Метод скользящего окна
Метод используется при работе с моделями с использованием временных последовательностей данных. Окно - это период времени, используемый для каждого случая обучения. Например, если мы еженедельно получаем данные о цене в течение 50 недель, и мы установили окно в 5 недель, то в первом случае обучения используются данные с 1 по 5 неделю и полученный прогноз сравниваем с данными за 6 неделю. Во втором случае используются данные со 2 по 6 неделю и полученный прогноз сравнивается с 7 и т.д.



https://basegroup.ru/community/glossary/windowing
===
Временной ряд это последовательно измеренные через некоторые (зачастую равные) промежутки времени какие-либо данные, например, цена или ставка.
www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Временной_ряд
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments