deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Методика написания робота

--- задача из жизни---
"Когда прогоняю в Explore на портфеле акций (чтобы получить сигналы на покупку на завтрашний день), то выдает не только нужные сигналы, но и те, по которым уже открыты позиции (например, вчера, позавчера и т.д.). А как сделать чтобы проигнорировать повторные сигналы. Имею в виду что, например, позавчера уже была открыта позиция по акциям ХХХ. Но так как условие на вход до сих пор действует, то и сегодня получаем сигнал на покупку ХХХ. А как сделать чтобы этого сигнала уже не было, так как позиция по ХХХ уже открыта и повторного входа не предусмотрено." http://jc-trader.livejournal.com/1454954.html
---

опишем в виде универсального подхода

требуется, чтобы МТС (мех.торг.система) различала какие-то ситуации, которые она не умеет обрабатывать, например, как задача из жизни приведенная выше

Делаем конечный автомат.

1. Если не различаются ситуации, значит не хватает информации для обработки ситуации и нет правил действий.

2.
вводим дополнительные два признака и конструируем пространство состояний
{первичный, повторный} = {1,0} = {Истина, Ложь}
{не исполненный, исполненный} = {1,0}={Истина, Ложь}

создаем пространство состояний автомата путем декартова прямого произведения множества признаков

{первичный, повторный} * {не исполненный, исполненный}
{1,0}*{1,0}

т.е. пространство состояний описывается так
(0,0) = повторный не исполненный => ничего не делаем ??? или таки входим?
(0,1) = повторный исполненный => ничего не делаем
(1,0) = первичный не исполненный => размещаем ордер
(1,1) = первичный исполненный => ничего не делаем

3. мы выписали пространство состояний и пространство действий
осталось закодировать автомат )
Tags: мтс
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments