deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

Про 101 альфу.

Как-то про 101 альфу говорили в тесном кругу, оказалось, что есть на русском языке, за что UralPro балшой рахмат! )
101 формула сигналов для трейдинга. Часть 1 | QuantAlgos http://www.quantalgos.ru/?p=1817
101 формула сигналов для трейдинга. Часть 2 | QuantAlgos http://www.quantalgos.ru/?p=1828
101 формула сигналов для трейдинга. Часть 3 | QuantAlgos http://www.quantalgos.ru/?p=1842

Буржуйскую статью ищите на ssrn, SSRN-id2701346.

101 Formulaic Alphas
Zura Kakushadze§†1
§ Quantigic® Solutions LLC,2
1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905
† Free University of Tbilisi, Business School & School of Physics
240, David Agmashenebeli Alley, Tbilisi, 0159, Georgia
December 9, 2015

Аннотация:
Мы представляем явные формулы, которые также являются компьютерным кодом, для 101 реальной количественной торговой альфа. Средний срок их хранения составляет примерно 0,6-6,4 дня. Средняя попарная корреляция этих альф низкая, 15,9%. Доходность сильно коррелирует с волатильностью, но не имеет значительной зависимости от оборота, что прямо подтверждает более ранний результат, полученный двумя из нас на основе более косвенного эмпирического анализа. Далее мы находим эмпирически, что оборот имеет слабую объяснительную силу для альфа-корреляций.
Tags: трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments