deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

Эквити системы как случайное блуждание со сносом.

МО>0 для торговой системы означает, что эквити  является случайным блужданием (СБ) со сносом вверх, а коэффициент сноса и есть МО (математическое ожидание).  Некоторые категорически опровергают это, но это так. Это несколько контринтуитивно в связи с тем, что не видели графиков СБ со сносом (с дрейфом).
Привожу несколько картинок обычного СБ.


Параметры на всех картинках одинаковые, отличаются разными запусками датчика случайных чисел, выбрал наиболее интересные  картинки.
Прикрепляю экзеловский файл
http://my-files.ru/y3yq4g , его можно скачать и поиграться, наработать интуицию.
Tags: СБ, блуждание, мтс, эквити
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments