Обычно я такие вещи публично не говорю. Выдержка из дискуссии из чата квантов quantquant.chat .
ОСВ= основная случ.величина
ДСВ= дополнительная случайная величина
СВ= ОСВ+ДСВ = случайная величина
эквити= график изменения капитала
МО= математическое ожидание
СБ= случайное блуждание
МТС= механическая торговая система (алгоритм торговли)
курвить=курвафиттить= подгонка МТС под временной ряд
(картинки из предыдущего поста
"Эквити системы как случайное блуждание со сносом"
http://deep-econom.livejournal.com/6237.html )
kent 23:04 пусть есть ОСВ=основная случ.величина=прога генерит -1 и +1 по алгоритму если запрос пришел в четную секунду то +1 и если в нечетную то -1, и дополнительно перед выдачей сигнала есть еще дополнительная случайная величина=ДСВ= например кубик, прога бросает кубик и если выпала 1 то меняет +1 на -1 и обратно.
если мы будем генерить по ОСВ и рисовать траекторию эквити то это будет обычное СБ (случайное блуждание) по бернулли
трейдер исследует ряд и раскусывает алго генерации ОСВ и делает систему беспроигрышную
kent 23:07 т.е. выделяет детерм.компоненту
kent 23:07 теперь добавляем кубик, получается что наша СВ=ОСВ+ДСВ
kent 23:08 про ДСВ системе неизвестно и невозможно его предугадать
kent 23:08 как ДСВ повлияет на систему? какова будет эквити?
kent 23:10 если взять одну ДСВ и суммировать эквити то это будет классическое СБ со сносом
kent 23:10 следовательно при применении МТС к СВ=ОСВ+ДСВ эквити также будет СБ со сносом
kent 23:11 ЧТД=что и требовалось доказать
kent 23:11 все это можно выписывать в терминах тервера, я пояснил на пальцах
kent 23:13 чтобы совсем было очевидно то можно снос убрать т.е. ДСВ генерит +1 если число на кубике четное и -1 если число на кубике нечетное, в этом случае очевидно что эквити=СБ
- А почему будет снос?
[Spoiler (click to open)]
kent 23:13 за счет положительного МО
kent 23:13 за счет того что +1 более вероятно чем -1
kent 23:15 это я к обоснованию моего тезиса что эквити любой системы имеющей какое-то МО это СБ со сносом и снос равен МО
kent 23:15 некоторые возражали активно, в частности...
- Это такое условие, что +1 более вероятно чем -1? А если наоборот?
kent 23:16 ну тогда снос вниз будет
kent 23:16 т.е МО по сути коэф.наклона регрессии
а для реальных систем как обычно делаем тест и считаем выборочное МО
- Что нам это на практике дает?
kent 23:19 1. эквити мтс= СБ со сносом генерируемое бернуллиевской СВ по сути кривой монетой, а кривизна монеты и есть наше МО
kent 23:19 2. СКО и максдродаун у эквити всегда будет расти, это нормальное обычное явление
kent 23:21 3. манименеджмент в топку любой
kent 23:22 4. торговля по эквити абсурд
kent 23:23 а выводы это как раз следствия из 1
kent 23:24 а 1 промотивировано рассуждением выше
kent 23:24 типа теоретическое обоснование практики, ответ на вопрос почему так происхходит
kent 23:25 и ответ а потому что эквити это СБ со сносом
kent 23:26 и потому не морочим себе ничего бессмысленными поисками там где рыбы нет
kent 23:28 очевидным образом это относится и к ребалансировкам хитрым разным которые продвигаются в литературе и которые обожает механизатор=кургузкин
kent 23:30 по сути построить мтс с МО>0 означает что надо найти свою кривую монету в куче правильных ))
для трейдинга мои выводы справедливы что хорошо подтверждается практикой
рассмотренная схема рассуждений проходит для большинства сл.проц. которые могут быть встречены на практике
kent 00:10 наверное можно придумать что-то экзотическое где то что я сказал не выполняется, как встретите так покажите ))
kent 10:55 все те же мои рассуждения проходят и не меняются для случая когда тейк <>стопу
kent 10:56 аналогично как и с вероятностями когда вероятность профита <> вероятности лося
kent 10:59 размеры профита или вероятности влияют на МО
kent 10:59 МО=0 отсутствие сноса
kent 11:00 МО>0 снос вверх
kent 11:00 МО<0 снос вниз
kent 11:01 величина МО не влияет на характер процесса,, он аддитивное Сл.Бл.
kent 11:01 МО влияет лишь на снос, есть он или нет и насколько велик
kent 11:02 2. серийность на эквити говорит что есть зависимость на эквити и означает что система недооптимизирована
kent 11:03 если ты убрал детерм.компоненту из процесса, значит мтс убрала неэффективность, следовательно остаток должен быть простой сл.вел. не должно быть зависимости что собственно говоря очевидно
kent 11:04 3. ну да я тоже когда-то курвить пытался по эквити и манименеджментить пока не осознал то что тут излагаю