deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Categories:

Теория лимитов. О лимитирующих факторах произвольных систем.

Такой теории нет, но как обычно, многие элементы есть в разных прикладных областях. Я немного додумал и сложил пазл. )

В целом все это очевидно, долго расписывать не буду. Теория лимитов была измышлена мной в смутном виде достаточно давно и полуинтуитивно применял ее на практике.

В целом для математики это вещь обычная, многокритериальная оптимизация при некоторых ограничениях на область определения и область допустимых решений.
Иными словами у нас есть несколько критериев того, что такое хорошо и что такое плохо, и требуется использовать имеющиеся ресурсы так, чтобы добиться наилучших результатов.

"Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха — один из фундаментальных законов в экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения." Вики.
"Закон толерантности Шелфорда — закон, согласно которому существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме. Дополняет закон минимума Либиха, где речь лишь о минимуме." Вики.

Простым языком, если наиболее дефицитный фактор в почве азот, то остальные факторы неважны пока мы не восполнили дефицит азота. Типа прочность цепи определяется самым слабым звеном.

С тех пор про эти вещи стали понимать гораздо больше, но исторически они первые поняли эти вещи.

Любую систему можно рассматривать как точку в многомерном пространстве параметров системы, которые описывают систему и не являются зависимыми. Говорят, что это многомерное пространство признаков/параметров системы. Динамика системы в данном случае будет изображаться последовательность точек в том же пространстве, по сути это траектория системы в многомерном пространстве изменения параметров. Это пространство параметров.

Оказывается, чтобы динамическая система нормально функционировала в своем обычном, параметры должны быть каждый в своем диапазоне возможных изменений.
В итоге наибольшее влияние на систему будет оказывать самый дефицитный или самый избыточный фактор, т.е. наиболее отклоняющийся в ту или иную сторону от зоны комфортного функционирования системы.

Чтобы вернуть систему в нормальный режим функционирования, требуется либо осуществить перестройку структуры системы, т.е. произвести адаптацию структуры, либо вернуть параметр в комфортную область.

По сути любую систему всегда будут лимитировать какие-то параметры/факторы.
В случае преодоления дефицита фактора, система получает дополнительные ресурсы которые сдерживали рост/развитие/функционирование системы и система получает импульс роста/эволюции. Однако, всегда найдется наиболее дефицитный фактор, тогда он становится лимитирующим и так далее, пока все лимитирующие факторы не будут преодолены. В этом случае уже систему невозможно улучшить с помощью преодоления лимитов. Если мы желаем далее улучшать, то требуется менять структуру системы, при решении этой задачи будут свои лимитирующие факторы.

Все параметры в области своих обычных изменений варьируют с минимальными корреляциями, когда параметры начинают сильно отклоняться, то начинают проявляться корреляции, возникает "адаптационное давление", если силы связь обратной связи хватило, то все приходит в норму, если не хватило, то все идет в разнос.
В трейдинге это флэт/минреверс и импульс/моментум соответственно.

Вообще все в жизни определяется лимитами/ограничениями. Манименеджмент, рискменеджмент, деньги на счету в банке, количество времени, ограничение сессии по времени, лимиты банков по видам операций, лимиты манагерам в рамках их компетенций, лимты стоимости решений тех или иных вопросов, залоговый лимит, кредитный лимит, банковская система лимитов внутри банков, дневные лимиты, недельные лимиты, месячные лимиты, лимиты на корсчетах и прочее и прочее.
Все импульсы и экстремумы на графиках цен, это превышение/истощение чьих-то лимитов.

Можно ли отслеживать лимиты в трейдинге? Сложно, но можно, например меняются корреляции, экстремумы как признаки лимитов и т.п.
Наличие лимитов это один из фундаментальных факторов наличия неэффективности на рынке, другой фактор - асимметрия информации я ранее разбирал неоднократно.

Таким образом имеется два фундаментальных фактора наличия рыночных неэффективностей:
1. асимметричность информации.
2. наличие лимитов.

Таких факторов конечно же еще много, но пожалуй эти наиболее фундаментальные.
Tags: понимание, трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 13 comments