deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Category:

Время. Трейдинг.

понятие времени в приложении для трейдинга

итак, время это счет изменений

пусть поток тиков, поток сделок (ну или минуток) дает нам величины Price (цена сделки), V объем, T - момент времени.
Этот поток логично группировать с целью облегчения последующего анализа.
Поскольку имеем три величины, то группировать (нарезать, вводить шкалу) можно по каждой из них:
1. по приращению астрономического времени (обычные бары OHLCV)
2. по приращению цены (ренко, ХО, зигзаг),
3. по приращению объема (формируем равнообъемные бары).
т.е. мы ввели 3 координаты.
Далее из этих трех рядов следует синтезировать многомерный ряд.
Естественная последовательность событий задает естественную шкалу времени, соответственно получаем 4-координату.
моментом времени (ТИКом) в нашей шкале должно служить появление очередного бара (изменение любой координаты точки в 3хмерном пространстве наших характеристик {PxVxT} ) в любом из 3 рядов, указанных выше.
Фактически мы получаем 4мерный ряд, ну или траекторию некую в фазовом 3мерном пространстве
PS
при желании размерность можно еще увеличить совершенно естественно, поскольку событие (появление нового бара через 1 час) характеризуется 5 величинами OHLCV, появление нового бара по ренко можно характеризовать длительностью интервала формирования боксика, ну и опен, хай,лоу, клоуз для объема... и т.д.

итак, время суть изменение выделенного параметра

теперь далее можно классифицировать,
время в трейдинге можно подразделить на внутреннее, внешнее, событийное
Tags: время, трейдинг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 4 comments